Сравнение EGY с ET
EGY (VAALCO Energy, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EGY in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EGY returned 19.85%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGY и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 47.60%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 19.85% против 10.51% соответственно.
EGY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 21.83%
- С начала года
- 47.60%
- 1 год
- 55.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 19.85%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам EGY и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 47.60% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 51.02% | 110.90% | -32.98% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between EGY and ET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between EGY and ET shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGY:
$547.35M
ET:
$69.51B
EGY:
-$1.37
ET:
$1.35
EGY:
2.20
ET:
0.81
EGY:
1.59
ET:
1.40
EGY:
$248.94M
ET:
$89.38B
EGY:
$46.99M
ET:
$20.48B
EGY:
$28.25M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGY vs. ET — Ранг доходности на риск
EGY
ET
Сравнение EGY c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGY | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.90 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.30 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGY и ET
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -87.81% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -8.59% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -24.56% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -24.56% | -34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.20% | -72.82% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -0.93% | -56.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -25.63% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 3.94% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и ET
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.37% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 12.38% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 16.37% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.17% | 24.56% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.18% | 34.32% | +30.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и ET
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.76% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGY and ET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGY has higher volatility (12.18%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGY и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор