PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGY с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EGY и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.57%
-17.69%
EGY
BP

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -1.12% против 2.12% соответственно.


EGY

С начала года

22.22%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-10.77%

1 год

19.37%

5 лет (среднегодовая)

28.14%

10 лет (среднегодовая)

-1.12%

BP

С начала года

-13.28%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-14.11%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

2.12%

Фундаментальные показатели


EGYBP
Рыночная капитализация$549.84M$76.71B
EPS$0.86$1.00
Цена/прибыль6.1629.08
PEG коэффициент2.6213.74
Общая выручка (12 мес.)$506.42M$190.73B
Валовая прибыль (12 мес.)$239.21M$30.79B
EBITDA (12 мес.)$307.24M$21.36B

Основные характеристики


EGYBP
Коэф-т Шарпа0.42-0.69
Коэф-т Сортино0.97-0.83
Коэф-т Омега1.110.89
Коэф-т Кальмара0.27-0.55
Коэф-т Мартина1.33-1.32
Индекс Язвы14.38%10.96%
Дневная вол-ть46.05%20.84%
Макс. просадка-99.09%-69.44%
Текущая просадка-61.27%-23.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EGY и BP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGY c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.42-0.69
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97-0.83
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.89
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27-0.55
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.33-1.32
EGY
BP

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
-0.69
EGY
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и BP

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BP в 6.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGY
VAALCO Energy, Inc.
3.54%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP
BP p.l.c.
6.28%4.71%3.94%4.83%9.21%6.51%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EGY и BP

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.27%
-23.82%
EGY
BP

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и BP

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
8.21%
EGY
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию