PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGY с BP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGY (VAALCO Energy, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EGY in Oil & Gas E&P, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, EGY returned 19.88%/yr vs 9.12%/yr for BP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGY и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 57.72%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 19.88% против 9.12% соответственно.

EGY

1 день
2.56%
1 месяц
-13.03%
С начала года
57.72%
6 месяцев
61.26%
1 год
78.38%
3 года*
17.70%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.88%

BP

1 день
0.82%
1 месяц
-4.21%
С начала года
29.92%
6 месяцев
21.20%
1 год
60.50%
3 года*
13.55%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGY и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		57.72%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
BP
BP p.l.c.		29.92%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%

Correlation

The correlation between EGY and BP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.31

Over the past year, EGY and BP have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGY:

$584.89M

BP:

$114.96B

EPS

EGY:

-$1.37

BP:

$1.23

Коэффициент P/S

EGY:

2.35

BP:

0.59

Коэффициент P/B

EGY:

1.70

BP:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$248.94M

BP:

$194.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$46.99M

BP:

$37.65B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$28.25M

BP:

$35.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

BP p.l.c.

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с AESEGY с ETEGY с COPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с BNDX
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

EGY vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.28

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.74

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.20

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

15.22

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EGY и BP

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGYBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-74.94%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-11.68%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.56%

-30.63%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-30.63%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-63.91%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.55%

-6.48%

-48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.41%

-25.27%

-51.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.99%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и BP

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGYBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

8.84%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

22.17%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

26.80%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.54%

28.59%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.24%

31.27%

+33.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и BP

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BP в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.53%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.46%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202220232024202520260
52.17B
(EGY) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGY and BP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGY has higher volatility (15.25%) compared to BP (8.84%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs BP's -74.94%.

BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGY и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор