Сравнение EGY с PBR
EGY (VAALCO Energy, Inc.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both are in the Energy sector — EGY in Oil & Gas E&P, PBR in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, EGY returned 19.85%/yr vs 19.10%/yr for PBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGY и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGY показывает доходность 47.60%, а PBR немного выше – 49.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGY имеют среднегодовую доходность 19.85%, а акции PBR немного отстают с 19.10%.
EGY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 21.83%
- С начала года
- 47.60%
- 1 год
- 55.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 19.85%
PBR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 40.42%
- С начала года
- 49.43%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 33.26%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам EGY и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 47.60% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 51.02% | 110.90% | -32.98% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 49.43% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EGY and PBR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between EGY and PBR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGY:
$547.35M
PBR:
$112.58B
EGY:
-$1.37
PBR:
$3.16
EGY:
2.20
PBR:
1.21
EGY:
1.59
PBR:
1.32
EGY:
$248.94M
PBR:
$93.27B
EGY:
$46.99M
PBR:
$43.47B
EGY:
$28.25M
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGY vs. PBR — Ранг доходности на риск
EGY
PBR
Сравнение EGY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGY | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.82 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.92 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGY и PBR
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -95.62% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -26.86% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -28.24% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -39.62% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.20% | -75.13% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -27.20% | -30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -52.62% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 9.92% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и PBR
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 8.07% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 25.59% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 31.77% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.17% | 37.81% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.18% | 46.54% | +18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и PBR
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PBR в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.76% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.05% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGY and PBR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGY has higher volatility (12.18%) compared to PBR (8.07%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs PBR's -95.62%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGY и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор