PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с AES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGY с AES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGY (VAALCO Energy, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. EGY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EGY returned 19.88%/yr vs 6.54%/yr for AES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGY и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 57.72%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 19.88% против 6.54% соответственно.

EGY

1 день
2.56%
1 месяц
-13.03%
С начала года
57.72%
6 месяцев
61.26%
1 год
78.38%
3 года*
17.70%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.88%

AES

1 день
0.14%
1 месяц
2.51%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.31%
1 год
52.28%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGY и AES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		57.72%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
AES
The AES Corporation		5.22%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%

Correlation

The correlation between EGY and AES is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.18

The correlation between EGY and AES shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EGY:

-$1.37

AES:

$1.97

Коэффициент P/S

EGY:

2.35

AES:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$248.94M

AES:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$46.99M

AES:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$28.25M

AES:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

The AES Corporation

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с ETEGY с COPEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с BNDX
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с XELAES с GDAES с ICLNAES с ABTAES с VNQ

Доходность на риск

EGY vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.22

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.94

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.77

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

5.27

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AES равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.13

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EGY и AES

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и AES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGYAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-98.65%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-18.98%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.56%

-53.33%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-63.43%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-63.43%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.55%

-61.95%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.41%

-57.02%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

9.95%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и AES

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGYAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

1.42%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

25.70%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

42.93%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.54%

37.83%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.24%

36.06%

+29.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и AES

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности AES в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.78%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.46%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.18B
(EGY) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGY and AES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGY has higher volatility (15.25%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs AES's -98.65%.

EGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGY и AES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор