PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.57%
13.44%
EGY
VTI

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.12% против 12.63% соответственно.


EGY

С начала года

22.22%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-10.77%

1 год

19.37%

5 лет (среднегодовая)

28.14%

10 лет (среднегодовая)

-1.12%

VTI

С начала года

24.77%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.48%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


EGYVTI
Коэф-т Шарпа0.422.58
Коэф-т Сортино0.973.45
Коэф-т Омега1.111.48
Коэф-т Кальмара0.273.76
Коэф-т Мартина1.3316.48
Индекс Язвы14.38%1.96%
Дневная вол-ть46.05%12.50%
Макс. просадка-99.09%-55.45%
Текущая просадка-61.27%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EGY и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.422.58
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.973.45
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.48
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.76
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.3316.48
EGY
VTI

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
2.58
EGY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и VTI

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGY
VAALCO Energy, Inc.
3.54%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EGY и VTI

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.12%
-1.53%
EGY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и VTI

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
4.28%
EGY
VTI