Сравнение EGY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или VTI.
Основные характеристики
| EGY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.22% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.66% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.97% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.46% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 46.81% | 12.58% |
| Макс. просадка | -99.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -60.32% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между EGY и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGY показывает доходность 25.22%, а VTI немного выше – 26.21%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.46% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и VTI
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.60% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и VTI
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и VTI
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.