PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EGY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
656.75%
377,426.60%
EGY
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 26.22%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 186.70%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -0.20% против 76.34% соответственно.


EGY

С начала года

26.22%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-7.08%

1 год

22.14%

5 лет (среднегодовая)

28.21%

10 лет (среднегодовая)

-0.20%

NVDA

С начала года

186.70%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

33.35%

1 год

191.47%

5 лет (среднегодовая)

93.60%

10 лет (среднегодовая)

76.34%

Фундаментальные показатели


EGYNVDA
Рыночная капитализация$549.84M$3.61T
EPS$0.86$2.12
Цена/прибыль6.1668.82
PEG коэффициент2.621.12
Общая выручка (12 мес.)$506.42M$113.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$239.21M$85.93B
EBITDA (12 мес.)$307.24M$73.30B

Основные характеристики


EGYNVDA
Коэф-т Шарпа0.503.68
Коэф-т Сортино1.093.78
Коэф-т Омега1.131.48
Коэф-т Кальмара0.337.08
Коэф-т Мартина1.5922.64
Индекс Язвы14.56%8.46%
Дневная вол-ть46.10%52.06%
Макс. просадка-99.09%-89.73%
Текущая просадка-60.01%-4.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между EGY и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.503.68
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.093.78
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.48
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.417.08
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.5922.64
EGY
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
3.68
EGY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и NVDA

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGY
VAALCO Energy, Inc.
4.62%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EGY и NVDA

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.19%
-4.65%
EGY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и NVDA

Текущая волатильность для VAALCO Energy, Inc. (EGY) составляет 9.16%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что EGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
11.04%
EGY
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию