PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGQ с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGQ с SOXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY).

EGGQ и SOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGQ и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGQ и SOXY

2026 (YTD)20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-7.11%25.92%-1.32%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 11.49%.

EGGQ

1 день
1.67%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.25%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Visionary ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с GRNYEGGQ с MGKEGGQ с AIPI
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA

Сравнение комиссий EGGQ и SOXY

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
EGGQ
NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

EGGQ vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGQ c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGQSOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.77

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.71

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

17.51

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGQ vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGQSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между EGGQ и SOXY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGQ и SOXY

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности SOXY в 10.26%

TTM2025
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.28%5.70%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%

Просадки

Сравнение просадок EGGQ и SOXY

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и SOXY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGQSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-30.22%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-15.22%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-6.86%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.42%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.09%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGQ и SOXY

NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеют волатильность 11.15% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGQSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

22.18%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

33.64%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

33.70%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

33.70%

-2.35%