Сравнение EGGQ с SOXY
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 59.11% vs 138.78% for SOXY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EGGQ charges 0.89%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 43.97%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 94.23%.
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 94.23%
- 6 месяцев
- 93.23%
- 1 год
- 138.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | 25.92% | -0.88% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 94.23% | 37.00% | -2.07% |
Correlation
The correlation between EGGQ and SOXY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EGGQ and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. SOXY — Ранг доходности на риск
EGGQ
SOXY
Сравнение EGGQ c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 10.21 | -7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 35.77 | -27.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и SOXY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -30.22% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -13.68% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.96% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.92% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 3.90% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и SOXY
Текущая волатильность для NestYield Visionary ETF (EGGQ) составляет 16.07%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 19.64% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 29.51% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 34.06% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 36.86% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 36.86% | -2.66% |
Сравнение комиссий EGGQ и SOXY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и SOXY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности SOXY в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.13% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and SOXY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.64%) compared to EGGQ (16.07%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -22.70% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 138.78% vs 59.11% for EGGQ. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGQ has been the lower-risk option at 16.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 138.78% return vs 59.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор