Сравнение EGGQ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EGGQ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и SCHG
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EGGQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EGGQ
SCHG
Сравнение EGGQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.09 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.71 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и SCHG
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и SCHG
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.59% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -16.41% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -12.51% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.22% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.84% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и SCHG
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 6.77% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 12.54% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 22.45% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.31% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 21.51% | +9.84% |