Сравнение EGGQ с EGGS
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 56.42% vs 24.65% for EGGS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и EGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью 16.66%.
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 25.92% | -1.32% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.66% | 14.41% | -1.47% |
Correlation
The correlation between EGGQ and EGGS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EGGQ and EGGS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. EGGS — Ранг доходности на риск
EGGQ
EGGS
Сравнение EGGQ c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | EGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.36 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 3.11 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и EGGS
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и EGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -18.52% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -18.17% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.76% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.84% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 7.96% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и EGGS
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 8.78% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 19.13% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 23.26% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 24.35% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 24.35% | +8.27% |
Сравнение комиссий EGGQ и EGGS
И EGGQ, и EGGS имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и EGGS
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности EGGS в 15.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.56% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and EGGS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (12.59%) compared to EGGS (8.78%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -22.70% vs EGGS's -18.52%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 56.42% vs 24.65% for EGGS. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EGGS has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 56.42% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ and EGGS have the same expense ratio: 0.89% per year.
EGGS has the higher dividend yield at 15.56%, compared with 5.63% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и EGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор