Сравнение EGGQ с EGGY
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 18.32% vs 14.33% for EGGY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 13.16%.
EGGQ
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -18.57%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 11.41% | 25.92% | -0.88% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | 16.46% | -1.22% |
Correlation
The correlation between EGGQ and EGGY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between EGGQ and EGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. EGGY — Ранг доходности на риск
EGGQ
EGGY
Сравнение EGGQ c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.77 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и EGGY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -25.26%, примерно равная максимальной просадке EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -24.81% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -24.81% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -24.81% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.51% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 8.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и EGGY
NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеют волатильность 20.92% и 20.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 20.58% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 32.91% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 36.86% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 33.34% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 33.34% | +3.42% |
Сравнение комиссий EGGQ и EGGY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и EGGY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности EGGY в 33.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.27% | 5.70% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EGGQ and EGGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EGGQ has higher volatility (20.92%) compared to EGGY (20.58%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -25.26% vs EGGY's -24.81%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 18.32% vs 14.33% for EGGY. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGY has been the lower-risk option at 20.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 18.32% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 7.27% for EGGQ.
Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.95% for EGGY.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор