Сравнение EGFIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -15.94% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | -0.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
EGFIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 11.87%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и SWLGX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
EGFIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
EGFIX
SWLGX
Сравнение EGFIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.10 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.72 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.51 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и SWLGX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.93%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 58.93% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и SWLGX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -32.69% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.16% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -32.69% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -16.16% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -7.13% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.62% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и SWLGX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.45% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.82% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.31% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 21.47% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 22.78% | +0.71% |