PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.14% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EGFIX и VOO

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EGFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.53

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.55

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.31

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между EGFIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и VOO

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и VOO

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-33.99%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-11.98%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-24.52%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-33.99%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-5.55%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-3.72%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.55%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и VOO

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.34%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.47%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.11%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

16.82%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

17.99%

+5.52%