Сравнение EGFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или VOO.
Основные характеристики
| EGFIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.67% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.67% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -6.85% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 12.34% |
| Макс. просадка | -54.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -20.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и VOO
С начала года, EGFIX показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и VOO
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и VOO
EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и VOO
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и VOO
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.