Сравнение EGFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или FXAIX.
Основные характеристики
| EGFIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 37.72% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | -6.33% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.16% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.76 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 12.28% |
| Макс. просадка | -54.64% | -33.79% |
| Текущая просадка | -20.10% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и FXAIX
С начала года, EGFIX показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и FXAIX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и FXAIX
EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и FXAIX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и FXAIX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.