Сравнение EGFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.08% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и FXAIX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EGFIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EGFIX
FXAIX
Сравнение EGFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.49 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.30 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и FXAIX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и FXAIX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -33.79% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.13% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -24.50% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -33.79% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -6.23% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -3.83% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.53% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и FXAIX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.53% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 18.32% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 16.92% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.05% | +5.46% |