PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.44% соответственно.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и FXAIX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и FXAIX

EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и FXAIX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и FXAIX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...