PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%-2.67%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью -6.87%.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с SPXS

Сравнение комиссий EGFIX и VADGX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.30

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.29

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.11

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VADGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между EGFIX и VADGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и VADGX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и VADGX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-15.75%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-11.07%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-8.88%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-3.46%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.90%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и VADGX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.34%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.84%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

14.90%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

13.74%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

13.74%

+9.77%