PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с VADGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с VADGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или VADGX.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

VADGX:

0.27

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

VADGX:

0.55

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

VADGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

VADGX:

0.31

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

VADGX:

1.04

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

VADGX:

4.52%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

VADGX:

14.85%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

VADGX:

-15.75%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

VADGX:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью -1.41%.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

VADGX

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-5.58%

1 год

3.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и VADGX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и VADGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VADGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и VADGX

EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.26%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и VADGX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VADGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и VADGX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...