PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 12.22% против 17.93% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUGPJFAX с VTI

Сравнение комиссий EGFIX и PJFAX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.01

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.73

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

2.47

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между EGFIX и PJFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и PJFAX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и PJFAX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-64.07%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.76%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-43.56%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-43.56%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-14.72%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-20.44%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.25%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и PJFAX

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.50%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.98%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.44%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

24.81%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.97%

-0.46%