Сравнение EGFIX с PJFAX

С начала года, EGFIX показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции EGFIX превзошли акции PJFAX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни EGFIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 14.70%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.