Сравнение EGFIX с PJFAX

С начала года, EGFIX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции EGFIX превзошли акции PJFAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни EGFIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.