PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с PJFAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или PJFAX.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и PJFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

PJFAX:

0.45

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

PJFAX:

0.78

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

PJFAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

PJFAX:

0.47

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

PJFAX:

1.50

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

PJFAX:

7.48%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

PJFAX:

25.28%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

PJFAX:

-67.83%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

PJFAX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 14.52% соответственно.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

PJFAX

С начала года

-4.55%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-3.74%

1 год

11.14%

5 лет

14.71%

10 лет

14.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и PJFAX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и PJFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и PJFAX

Ни EGFIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и PJFAX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и PJFAX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 8.35% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...