Сравнение EGFIX с PJFAX
EGFIX (Edgewood Growth Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.29%/yr vs 20.01%/yr for PJFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EGFIX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.29% против 20.01% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 13.29%
PJFAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 20.01%
Сравнение доходности по годам EGFIX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -2.62% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 7.19% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between EGFIX and PJFAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between EGFIX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGFIX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
EGFIX
PJFAX
Сравнение EGFIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGFIX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.77 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.37 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и PJFAX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGFIX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -64.07% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -17.76% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -24.05% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -43.56% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -43.56% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -2.49% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -20.29% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 5.79% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и PJFAX
Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 5.16%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGFIX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.75% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 13.88% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.40% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 24.84% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 24.04% | -0.47% |
Сравнение комиссий EGFIX и PJFAX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и PJFAX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 883.64%, что больше доходности PJFAX в 12.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 883.64% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.52% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
EGFIX and PJFAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (5.75%) compared to EGFIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs PJFAX's -64.07%.
PJFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGFIX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор