PortfoliosLab logo
Edgewood Growth Fund (EGFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0075W07594

CUSIP

0075W0759

Эмитент

Edgewood

Дата выпуска

28 февр. 2006 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EGFIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Edgewood Growth Fund (EGFIX) показал доход в -2.82% с начала года и -9.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGFIX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EGFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%-2.18%-8.08%3.99%1.41%-2.82%
20245.35%6.32%0.88%-5.93%2.71%6.49%-2.73%3.09%0.10%-0.53%6.68%-18.17%1.33%
202312.01%-4.73%7.90%1.58%1.53%7.75%2.70%-1.58%-6.77%-3.07%12.74%6.06%39.74%
2022-13.06%-6.14%1.05%-15.64%-4.85%-8.82%10.76%-7.42%-11.75%7.20%7.76%-18.00%-48.26%
2021-1.33%4.11%-1.20%8.30%0.02%9.00%4.40%2.64%-5.87%3.47%-2.70%-3.97%16.84%
20201.58%-5.47%-7.84%14.55%9.37%3.61%5.69%7.40%-2.97%-0.84%8.50%-1.28%34.40%
20197.85%3.90%3.84%4.15%-5.16%6.65%-0.23%0.88%-0.68%2.30%3.55%3.08%33.80%
20189.71%-1.70%-1.22%1.68%3.15%2.21%1.87%5.38%-0.83%-9.40%0.74%-12.23%-2.60%
20175.94%4.67%2.23%2.98%3.74%1.60%4.28%0.77%0.35%1.84%2.35%-1.60%33.09%
2016-8.40%-1.00%6.39%-0.52%2.71%-2.96%7.83%0.53%1.28%-2.57%0.58%-1.46%1.42%
2015-0.05%4.49%-2.41%0.53%3.61%-0.46%5.79%-6.48%-2.59%9.78%0.97%-4.31%8.01%
2014-0.69%4.57%-4.32%0.21%3.54%4.61%-1.48%5.17%-2.72%4.81%1.92%-6.80%8.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EGFIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Edgewood Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Edgewood Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edgewood Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Edgewood Growth Fund показал максимальную просадку в 54.64%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Edgewood Growth Fund составляет 35.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.64%8 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.
-52.01%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.1098
-31.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.69
-25.88%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.213
-20.68%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.23310 янв. 2017 г.279

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...