PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с FDGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и FDGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.22

FDGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.08

FDGRX:

0.37

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.99

FDGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.13

FDGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.43

FDGRX:

0.33

Индекс Язвы

EGFIX:

14.22%

FDGRX:

11.44%

Дневная вол-ть

EGFIX:

29.17%

FDGRX:

28.16%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

EGFIX:

-33.73%

FDGRX:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.87% соответственно.

EGFIX

С начала года

0.56%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-6.46%

5 лет

2.57%

10 лет

7.61%

FDGRX

С начала года

-5.75%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-12.88%

1 год

3.68%

5 лет

10.69%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и FDGRX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и FDGRX

Ни EGFIX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и FDGRX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и FDGRX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 7.54% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...