PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.22% против 20.34% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий EGFIX и FDGRX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.31

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.88

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.12

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.42

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.31

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между EGFIX и FDGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и FDGRX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и FDGRX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-71.62%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-13.07%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-40.25%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-40.25%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-8.69%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-15.97%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.74%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и FDGRX

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.21%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.30%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.68%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

23.97%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.33%

+0.18%