Сравнение EGFIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.86% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и VOOG
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
EGFIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
EGFIX
VOOG
Сравнение EGFIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.05 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.62 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.76 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.81 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.05 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и VOOG
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и VOOG
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -32.73% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -13.71% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -32.73% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -32.73% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -9.07% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.01% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.54% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и VOOG
Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.28% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.68% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.28% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.16% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 20.65% | +2.86% |