PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с VOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.35% против 14.27% соответственно.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.00%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и VOOG

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и VOOG

EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и VOOG

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и VOOG

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 8.35% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...