Сравнение EGFIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.95% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и SCHG
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EGFIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EGFIX
SCHG
Сравнение EGFIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.24 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.09 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.71 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и SCHG
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и SCHG
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -34.59% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.41% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -34.59% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -34.59% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -12.51% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.22% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и SCHG
Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.50% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.54% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.45% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.31% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 21.51% | +2.00% |