PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.68% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EGFIX и ADX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EGFIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.47

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.18

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.56

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

11.81

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.47

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между EGFIX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и ADX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и ADX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-71.60%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-11.12%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-25.07%

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-37.17%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-4.36%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-23.22%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.41%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и ADX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

10.77%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.76%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.23%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

17.96%

+5.55%