Сравнение EG с QQQM
EG (Everest Group Ltd) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, EG returned 6.42%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
EG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.43%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EG и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -5.26% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | 16.39% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EG and QQQM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between EG and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. QQQM — Ранг доходности на риск
EG
QQQM
Сравнение EG c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.43 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.15 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.58 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EG и QQQM
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -35.04% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -11.96% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -22.70% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -35.04% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -0.75% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -8.24% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.11% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и QQQM
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.51% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 12.06% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.91% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 22.23% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.11% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и QQQM
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 1.88% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EG and QQQM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (5.40%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор