Сравнение EFZ с ZIVB
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while ZIVB is actively managed. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 0.75% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
EFZ
ZIVB
Сравнение EFZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и ZIVB
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | 0.00% | -88.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | 0.00% | -87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | 0.00% | -67.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 0.00% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 0.00% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 0.00% | +17.38% |
Сравнение комиссий EFZ и ZIVB
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и ZIVB
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор