PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с ZIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и ZIVB


2026 (YTD)202520242023
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-1.48%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.


EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий EFZ и ZIVB

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.


Доходность на риск

EFZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZZIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.39

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-0.35

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.49

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.13

+0.33

EFZ vs. ZIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZZIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.34

-0.67

Корреляция

Корреляция между EFZ и ZIVB составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и ZIVB

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и ZIVB

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и ZIVB.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZZIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-37.25%

-50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-22.85%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.16%

-28.65%

-58.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-12.83%

-54.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

10.00%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и ZIVB

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZZIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.82%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

29.53%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

29.89%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

29.89%

-12.58%