Сравнение EFZ с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
EFZ и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -1.48% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и ZIVB
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
EFZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
EFZ
ZIVB
Сравнение EFZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.39 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.35 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.49 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.13 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.39 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и ZIVB составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и ZIVB
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и ZIVB
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -37.25% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -22.85% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -28.65% | -58.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -12.83% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 10.00% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и ZIVB
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.39% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.82% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 29.53% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 29.89% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 29.89% | -12.58% |