PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с YQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EFZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.64% vs -7.48% for YQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.

EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и YQQQ

2026 (YTD)20252024
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.84%-20.92%5.31%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between EFZ and YQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between EFZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с UUPEFZ с PLTZ
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

EFZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.54

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.67

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.34

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.79

-0.56

EFZ vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и YQQQ

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-29.10%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-21.80%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-24.89%

-63.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-14.96%

-52.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

9.51%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и YQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.41%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.70%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

13.94%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.55%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.55%

+0.55%

Сравнение комиссий EFZ и YQQQ

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и YQQQ

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and YQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -14.64% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.97% for EFZ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор