Сравнение EFZ с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
EFZ и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 6.57% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и YQQQ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
EFZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
EFZ
YQQQ
Сравнение EFZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.44 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.31 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.41 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.17 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и YQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и YQQQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и YQQQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -24.85% | -63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -24.85% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -12.77% | -74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -13.36% | -53.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 18.68% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и YQQQ
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.37% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.43% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.32% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.38% | +0.93% |