Сравнение EFZ с VEA
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs 10.02%/yr for VEA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -8.32% против 10.02% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам EFZ и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between EFZ and VEA is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.98 |
The correlation between EFZ and VEA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. VEA — Ранг доходности на риск
EFZ
VEA
Сравнение EFZ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.35 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.89 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и VEA
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -60.68% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -11.63% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -13.45% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -29.71% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -35.73% | -25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -3.26% | -84.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -13.22% | -53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 3.07% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и VEA
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.28% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 15.12% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.03% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.80% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.17% | -0.07% |
Сравнение комиссий EFZ и VEA
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и VEA
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and VEA have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (5.28%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs VEA's -60.68%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.02% vs -8.32% for EFZ. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.02% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.59% for VEA.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.03% for VEA.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор