PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 10.17%/yr for VEA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -8.29% против 10.17% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EFZ and VEA is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.98

The correlation between EFZ and VEA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EFZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.09

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.87

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.81

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.94

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.09

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.25

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EFZ и VEA

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-60.68%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.63%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-13.45%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-29.71%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-35.73%

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-0.90%

-86.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-13.29%

-53.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.98%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и VEA

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.66%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.55%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.36%

+0.02%

Сравнение комиссий EFZ и VEA

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и VEA

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and VEA have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs -8.29% for EFZ. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.62% for VEA.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор