Сравнение EFZ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EFZ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.18% против -72.80% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и UVXY
И EFZ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFZ
UVXY
Сравнение EFZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.30 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.66 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.67 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и UVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и UVXY
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и UVXY
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -100.00% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -85.64% | +54.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -99.77% | +56.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -100.00% | +38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -100.00% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -98.53% | +31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 71.09% | -49.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 45.03% | -37.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 71.80% | -59.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 113.07% | -94.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 105.47% | -88.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 114.51% | -97.20% |