PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.18% против -72.80% соответственно.


EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий EFZ и UVXY

И EFZ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.51

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-0.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.66

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.80

0.00

EFZ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.67

+0.34

Корреляция

Корреляция между EFZ и UVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и UVXY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и UVXY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-100.00%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-85.64%

+54.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-99.77%

+56.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-100.00%

+38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.16%

-100.00%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-98.53%

+31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

71.09%

-49.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

45.03%

-37.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

71.80%

-59.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

113.07%

-94.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

105.47%

-88.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

114.51%

-97.20%