Сравнение EFZ с UVXY
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.32% против -72.05% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EFZ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EFZ and UVXY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between EFZ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFZ
UVXY
Сравнение EFZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.48 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и UVXY
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -100.00% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -73.88% | +56.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -95.42% | +59.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -99.75% | +55.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -100.00% | +38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -100.00% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -98.76% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 49.56% | -38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 17.16% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 66.78% | -52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 85.47% | -68.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 103.82% | -86.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 112.00% | -94.90% |
Сравнение комиссий EFZ и UVXY
И EFZ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и UVXY
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and UVXY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.32% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.32% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for UVXY.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор