PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.32% против 56.23% соответственно.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EFZ and USD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.62

The correlation between EFZ and USD shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

EFZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.42

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.81

-10.16

EFZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и USD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-88.63%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-31.80%

+14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-64.46%

+28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-77.85%

+33.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

-77.85%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-24.58%

-63.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-32.25%

-34.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

12.32%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и USD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

30.75%

-26.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

58.47%

-44.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

71.05%

-54.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

78.28%

-61.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

70.10%

-53.00%

Сравнение комиссий EFZ и USD

И EFZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и USD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and USD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -8.32% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.35% for USD.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор