Сравнение EFZ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EFZ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.18% против 50.62% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и USD
И EFZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. USD — Ранг доходности на риск
EFZ
USD
Сравнение EFZ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.90 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 2.44 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.67 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 12.81 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.90 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и USD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и USD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и USD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -88.63% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -31.80% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -77.85% | +34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -77.85% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -21.24% | -65.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -32.60% | -34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 11.60% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и USD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 21.67% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 48.73% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 77.08% | -58.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 76.24% | -59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 68.85% | -51.54% |