PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.30%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.30% против 61.24% соответственно.

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EFZ and USD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.62

The correlation between EFZ and USD shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EFZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
4.12

-5.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
3.62

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

7.94

-8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

22.96

-24.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

4.12

-5.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.89

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.49

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EFZ и USD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-88.63%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-31.80%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-64.46%

+29.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-77.85%

+34.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-77.85%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-6.07%

-81.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.09%

-32.35%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

10.98%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и USD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

21.29%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

46.74%

-33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

61.28%

-44.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

76.56%

-59.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

69.24%

-51.86%

Сравнение комиссий EFZ и USD

И EFZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и USD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and USD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -8.30% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.23% for USD.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор