Сравнение EFZ с USD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.54% против 55.62% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам EFZ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EFZ and USD is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.62 |
The correlation between EFZ and USD shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. USD — Ранг доходности на риск
EFZ
USD
Сравнение EFZ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.88 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 8.14 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и USD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -88.63% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -39.33% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -64.46% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -77.85% | +32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -77.85% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -20.06% | -68.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -32.23% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 13.86% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и USD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 28.60% | -24.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 61.51% | -47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 74.08% | -57.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 78.90% | -62.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 70.45% | -53.33% |
Сравнение комиссий EFZ и USD
И EFZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и USD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and USD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs -8.54% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.33% for USD.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор