PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.32% против 28.60% соответственно.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EFZ and UPRO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.81

The correlation between EFZ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

EFZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.05

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.08

-9.44

EFZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и UPRO

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-76.82%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-26.78%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-48.87%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-63.94%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

-76.82%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-4.60%

-83.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-14.36%

-52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

6.78%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

10.61%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

30.01%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

37.59%

-20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

50.67%

-33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

53.71%

-36.61%

Сравнение комиссий EFZ и UPRO

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и UPRO

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -8.32% for EFZ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.75% for UPRO.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор