PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.18% против 25.53% соответственно.


EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий EFZ и UPRO

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

EFZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.63

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

1.21

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.06

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

4.22

-5.02

EFZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.63

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.48

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.60

-0.93

Корреляция

Корреляция между EFZ и UPRO составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и UPRO

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и UPRO

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-76.82%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-33.38%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-63.94%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-76.82%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.16%

-18.68%

-68.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-14.53%

-52.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

8.41%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

16.04%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

28.48%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

54.36%

-35.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

50.34%

-33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

53.69%

-36.38%