Сравнение EFZ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EFZ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.18% против 25.53% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и UPRO
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EFZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFZ
UPRO
Сравнение EFZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.63 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.21 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.06 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.22 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.63 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.34 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.48 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.60 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и UPRO составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и UPRO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и UPRO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -76.82% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -33.38% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.94% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.82% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -18.68% | -68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -14.53% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 8.41% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 16.04% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 28.48% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 54.36% | -35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 50.34% | -33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 53.69% | -36.38% |