Сравнение EFZ с UPRO
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.54% против 29.14% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам EFZ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between EFZ and UPRO is -0.73, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.81 |
The correlation between EFZ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EFZ
UPRO
Сравнение EFZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.37 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 9.08 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и UPRO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -76.82% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -26.78% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -48.87% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -63.94% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -76.82% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -0.58% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -14.34% | -52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 6.99% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 12.22% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 30.87% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 38.47% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 50.78% | -33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 53.82% | -36.70% |
Сравнение комиссий EFZ и UPRO
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и UPRO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs -8.54% for EFZ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.70% for UPRO.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор