PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.82%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий EFZ и TSLZ

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

EFZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.73

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

-1.18

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.91

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.05

+0.25

EFZ vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.66

+0.33

Корреляция

Корреляция между EFZ и TSLZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и TSLZ

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и TSLZ

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-99.11%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-90.53%

+59.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.16%

-98.67%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-73.71%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

78.12%

-56.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

22.93%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

58.42%

-46.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

110.05%

-91.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

119.08%

-102.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

119.08%

-101.77%