Сравнение EFZ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EFZ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.06% против 21.24% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SSO
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EFZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFZ
SSO
Сравнение EFZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 0.76 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.27 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.22 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.19 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.76 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SSO составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SSO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SSO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -84.67% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -23.17% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -46.73% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -59.34% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -12.18% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -19.72% | -47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 5.44% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 10.69% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 18.99% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 36.46% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 33.66% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 35.86% | -18.55% |