Сравнение EFZ с SSO
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.32% против 23.26% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам EFZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between EFZ and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.81 |
The correlation between EFZ and SSO shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFZ
SSO
Сравнение EFZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.09 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.58 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SSO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -84.67% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -18.17% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -35.21% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -46.73% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -59.34% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -2.70% | -85.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -19.48% | -47.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.41% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.83% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 19.92% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 25.02% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 33.87% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 35.86% | -18.76% |
Сравнение комиссий EFZ и SSO
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SSO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -8.32% for EFZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.67% for SSO.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор