PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.32% против 23.26% соответственно.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SSO
ProShares Ultra S&P500
17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EFZ and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.81

The correlation between EFZ and SSO shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

EFZ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.58

-9.93

EFZ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SSO

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-84.67%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-18.17%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-35.21%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-46.73%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

-59.34%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-2.70%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-19.48%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

4.41%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.83%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

19.92%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

25.02%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

33.87%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

35.86%

-18.76%

Сравнение комиссий EFZ и SSO

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SSO

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SSO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -8.32% for EFZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.67% for SSO.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор