Сравнение EFZ с SSO
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.83% против 24.26% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам EFZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between EFZ and SSO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.81 |
The correlation between EFZ and SSO shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
EFZ
SSO
Сравнение EFZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.34 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.90 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SSO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -84.67% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -18.17% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -35.21% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -46.73% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -59.34% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -6.70% | -81.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -19.53% | -47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 4.28% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 9.70% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 19.65% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 24.92% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 33.85% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 35.93% | -18.77% |
Сравнение комиссий EFZ и SSO
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SSO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SSO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -8.83% for EFZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.65% for SSO.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор