PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -8.29% против 24.21% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EFZ and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.81

The correlation between EFZ and SSO shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EFZ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.25

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.86

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.91

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

12.80

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.25

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.68

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.42

-0.76

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SSO

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-84.67%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-18.17%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-35.21%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-46.73%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-59.34%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-1.40%

-86.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-19.57%

-47.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.13%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.78%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

23.60%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

33.65%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

35.89%

-18.51%

Сравнение комиссий EFZ и SSO

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SSO

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -8.29% for EFZ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.62% for SSO.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор