Сравнение EFZ с SPDN
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs -12.35%/yr for SPDN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: -8.54% против -12.35% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам EFZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between EFZ and SPDN is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between EFZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EFZ
SPDN
Сравнение EFZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.87 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.70 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SPDN
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -75.58% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -16.83% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -38.90% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -44.45% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -74.25% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -75.55% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -48.96% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 8.74% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SPDN
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.99% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 10.33% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 12.97% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.00% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.04% | -0.92% |
Сравнение комиссий EFZ и SPDN
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SPDN
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SPDN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (3.99%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs SPDN's -75.58%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.54% vs -12.35% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.54% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.42% for SPDN.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.48% for SPDN.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор