Сравнение EFZ с SPDN
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: -8.32% против -12.21% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам EFZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between EFZ and SPDN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between EFZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EFZ
SPDN
Сравнение EFZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.53 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SPDN
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -75.31% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -15.93% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -38.24% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -43.85% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -73.97% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -74.97% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -48.82% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 8.44% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SPDN
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.09% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.71% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.97% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.00% | -0.90% |
Сравнение комиссий EFZ и SPDN
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SPDN
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SPDN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.32% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.32% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.34% for SPDN.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.50% for SPDN.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор