PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.38%/yr vs -8.88%/yr for SPDN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between EFZ and SPDN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between EFZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

EFZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.41

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-2.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.78

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.95

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.74

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.70

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SPDN

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-75.31%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-17.95%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-38.24%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-43.85%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-75.17%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-48.54%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

9.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SPDN

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.78%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.08%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

12.10%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.86%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.04%

-0.66%

Сравнение комиссий EFZ и SPDN

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SPDN

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SPDN в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SPDN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SPDN's -75.31%.

On 5-year performance, EFZ leads with -5.38% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFZ has performed better with a -5.38% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 4.04% for EFZ.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.50% for SPDN.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор