Сравнение EFZ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
EFZ и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SPDN
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
EFZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EFZ
SPDN
Сравнение EFZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.63 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.77 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.55 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SPDN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SPDN
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SPDN
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -73.52% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -26.44% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -39.78% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -71.70% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -48.10% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 21.73% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SPDN
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.54% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.71% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.52% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.87% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.13% | -0.82% |