Сравнение EFZ с SKRE
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -17.65% vs -49.36% for SKRE. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -35.81%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $138.56K | $141.99K | $236.23K |
Сравнение доходности по годам EFZ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 0.96% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -35.81% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between EFZ and SKRE is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
EFZ
SKRE
Сравнение EFZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.96 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.59 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SKRE
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -79.35% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -51.50% | +33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -79.18% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -49.18% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 31.09% | -20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 10.82% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 30.11% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 45.74% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 54.68% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 54.68% | -37.56% |
Сравнение комиссий EFZ и SKRE
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SKRE
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SKRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (10.82%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs SKRE's -79.35%.
On 1-year performance, EFZ leads with -17.65% vs -49.36% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -17.65% return vs -49.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.40% for SKRE.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.75% for SKRE.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор