Сравнение EFZ с SKRE
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.64% vs -46.37% for SKRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 0.96% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between EFZ and SKRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
EFZ
SKRE
Сравнение EFZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.61 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SKRE
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -79.33% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -51.44% | +33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -79.33% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -48.53% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 28.81% | -17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 11.56% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 32.58% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 46.09% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 55.12% | -38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 55.12% | -38.02% |
Сравнение комиссий EFZ и SKRE
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SKRE
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SKRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.64% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.64% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.40% for SKRE.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.75% for SKRE.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор