Сравнение EFZ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
EFZ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -8.29% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SHRT
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
EFZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EFZ
SHRT
Сравнение EFZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.61 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.84 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.89 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SHRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SHRT
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SHRT
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -18.97% | -69.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -17.65% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -12.77% | -74.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -7.21% | -59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 9.62% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SHRT
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.06% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.51% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 14.59% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.66% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.66% | +4.65% |