PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, EFZ returned -15.21% vs -21.39% for SHRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

EFZ

1 день
1.95%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-15.21%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
-8.83%

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SHRT

2026 (YTD)202520242023
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-7.80%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between EFZ and SHRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с SHEFZ с BNP.PAEFZ с UUP
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

EFZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.60

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-2.37

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.96

+0.44

EFZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.91, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SHRT

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-25.98%

-62.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-22.21%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-24.92%

-62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-8.43%

-58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

11.24%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SHRT

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

11.34%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

13.44%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

12.82%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.82%

+4.34%

Сравнение комиссий EFZ и SHRT

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SHRT

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SHRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.39%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, EFZ leads with -15.21% vs -21.39% for SHRT. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -15.21% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.35% for SHRT.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор