PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-0.56%-20.92%2.90%-8.29%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


EFZ

1 день
-3.23%
1 месяц
8.61%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-16.07%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.06%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий EFZ и SHRT

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

EFZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.61

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-0.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.89

+0.18

EFZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между EFZ и SHRT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SHRT

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.78%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SHRT

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-18.97%

-69.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-17.65%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-12.77%

-74.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-7.21%

-59.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.44%

9.62%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SHRT

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.06%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.51%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

14.59%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

12.66%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

12.66%

+4.65%