Сравнение EFZ с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
EFZ и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: -8.06% против -11.06% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и RWM
И EFZ, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. RWM — Ранг доходности на риск
EFZ
RWM
Сравнение EFZ c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -1.12 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.77 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и RWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и RWM
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности RWM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и RWM
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -95.12% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -34.53% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -36.80% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -71.94% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -94.73% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -73.85% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 25.30% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и RWM
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.37% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 14.44% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 23.18% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.58% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 23.07% | -5.76% |