PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с RWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и RWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-0.56%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
RWM
ProShares Short Russell2000
-1.08%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции RWM по среднегодовой доходности: -8.06% против -11.06% соответственно.


EFZ

1 день
-3.23%
1 месяц
6.37%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-16.01%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.06%

RWM

1 день
-0.55%
1 месяц
5.43%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-19.68%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий EFZ и RWM

И EFZ, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFZ vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZRWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-1.12

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.77

+0.06

EFZ vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWM равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между EFZ и RWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и RWM

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности RWM в 3.59%


TTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.78%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.59%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и RWM

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и RWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-95.12%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-34.53%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-36.80%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-71.94%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-94.73%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-73.85%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.44%

25.30%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и RWM

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.37%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.44%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

23.18%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.58%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

23.07%

-5.76%