PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с INTF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs 9.89%/yr for INTF. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям INTF по среднегодовой доходности: -8.83% против 9.89% соответственно.

EFZ

1 день
1.95%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-15.21%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
-8.83%

INTF

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.06%
1 год
26.10%
3 года*
19.63%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Correlation

The correlation between EFZ and INTF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between EFZ and INTF has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с SHEFZ с BNP.PAEFZ с UUP
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

EFZ vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.75

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.44

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.57

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

10.17

-11.68

EFZ vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и INTF

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-40.39%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-10.20%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-13.64%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-29.26%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-40.39%

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-1.98%

-85.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-7.66%

-59.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

2.57%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и INTF

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.65%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.58%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.98%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.22%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.12%

+0.04%

Сравнение комиссий EFZ и INTF

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и INTF

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности INTF в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.06%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and INTF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.39%) compared to INTF (4.65%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs INTF's -40.39%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.89% vs -8.83% for EFZ. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.89% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.06% for INTF.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while INTF is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.30% for INTF.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор