PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с IEFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs 9.67%/yr for IEFA. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: -8.54% против 9.67% соответственно.

EFZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-11.13%
1 год
-17.65%
3 года*
-11.11%
5 лет*
-6.24%
10 лет*
-8.54%
Всё время*
-7.61%

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFZ

ProShares Short MSCI EAFE
$149.81K$223.22K$373.31K

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

Сравнение доходности по годам EFZ и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-11.13%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between EFZ and IEFA is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.98

The correlation between EFZ and IEFA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с MUDEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с PLTZEFZ с UUP
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

EFZ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.61

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.31

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.20

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

8.43

-10.19

EFZ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и IEFA

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.36%

-34.78%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-11.50%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-13.76%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-30.41%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-34.78%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.36%

0.00%

-88.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.26%

-6.62%

-60.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

2.99%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и IEFA

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.41%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.64%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.64%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.64%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.04%

+0.08%

Сравнение комиссий EFZ и IEFA

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и IEFA

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IEFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.12%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and IEFA have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.41%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.67% vs -8.54% for EFZ. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.67% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.29% for IEFA.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор