Сравнение EFZ с IDEV
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -6.05%/yr vs 9.36%/yr for IDEV. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
IDEV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -14.38% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.99% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
Correlation
The correlation between EFZ and IDEV is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | -0.97 |
The correlation between EFZ and IDEV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. IDEV — Ранг доходности на риск
EFZ
IDEV
Сравнение EFZ c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.02 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.86 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и IDEV
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -34.77% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -11.20% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -13.41% | -22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -29.15% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -1.20% | -86.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -6.50% | -60.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 2.87% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и IDEV
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.66% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.97% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.10% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.34% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.25% | -0.15% |
Сравнение комиссий EFZ и IDEV
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и IDEV
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IDEV в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.21% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and IDEV have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs IDEV's -34.77%.
On 5-year performance, IDEV leads with 9.36% vs -6.05% for EFZ. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.36% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.21% for IDEV.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор