PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и IDEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-14.38%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
9.99%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between EFZ and IDEV is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

-0.97

The correlation between EFZ and IDEV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

EFZ vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.02

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.86

-9.21

EFZ vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и IDEV

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и IDEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-34.77%

-53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-11.20%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-13.41%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-29.15%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-1.20%

-86.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-6.50%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.87%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и IDEV

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.66%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.97%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.10%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.34%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.25%

-0.15%

Сравнение комиссий EFZ и IDEV

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и IDEV

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IDEV в 3.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and IDEV have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.17%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 9.36% vs -6.05% for EFZ. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.36% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.21% for IDEV.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор