Сравнение EFZ с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
EFZ и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -2.24% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и HIBS
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
EFZ vs. HIBS — Ранг доходности на риск
EFZ
HIBS
Сравнение EFZ c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -1.77 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.91 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.04 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.69 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и HIBS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и HIBS
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности HIBS в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и HIBS
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.96% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -88.93% | +57.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -97.19% | +53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -99.96% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -92.95% | +26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 78.08% | -56.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и HIBS
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 27.85% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 54.19% | -41.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 90.43% | -71.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 82.11% | -65.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 95.36% | -78.05% |