Сравнение EFZ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
EFZ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -8.18% против -14.58% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и HDGE
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
EFZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
EFZ
HDGE
Сравнение EFZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.22 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 0.45 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.21 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.30 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.67 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и HDGE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и HDGE
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и HDGE
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -93.88% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -19.63% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -42.97% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -83.69% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -92.66% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -69.85% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 13.54% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и HDGE
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.49% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.17% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 19.95% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.95% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 23.51% | -6.20% |