Сравнение EFZ с CRSH
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EFZ is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, EFZ returned -17.65% vs -6.85% for CRSH. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $149.81K | $223.22K | $373.31K |
Сравнение доходности по годам EFZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 3.08% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between EFZ and CRSH is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
EFZ
CRSH
Сравнение EFZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.40 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и CRSH
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -63.68% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -28.30% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -51.32% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -44.02% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 19.38% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и CRSH
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 12.18% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 26.62% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 36.84% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 47.42% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 47.42% | -30.30% |
Сравнение комиссий EFZ и CRSH
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и CRSH
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and CRSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -17.65% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 4.12% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор