Сравнение EFZ с BITO
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.42% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EFZ and BITO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFZ
BITO
Сравнение EFZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.89 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BITO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -77.86% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -54.47% | +36.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -54.47% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -50.18% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -37.06% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 33.91% | -23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 10.49% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 34.48% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 44.10% | -27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 54.80% | -37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 54.80% | -37.70% |
Сравнение комиссий EFZ и BITO
И EFZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BITO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BITO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -9.25% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.97% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор