PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.77%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-0.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EFZ and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EFZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.95

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.35

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.82

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.41

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EFZ и BITO

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-77.86%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-50.05%

+32.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-50.05%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-49.22%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-36.73%

-30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

29.09%

-19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

9.43%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

34.26%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

43.57%

-27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

55.11%

-38.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

55.11%

-37.73%

Сравнение комиссий EFZ и BITO

И EFZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и BITO

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -9.77% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 4.04% for EFZ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор