Сравнение EFZ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EFZ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -0.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и BITO
И EFZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFZ
BITO
Сравнение EFZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.52 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.50 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.42 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.89 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.08 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и BITO составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BITO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BITO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.86% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -50.05% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -46.75% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -36.57% | -30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 23.73% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.84% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 36.71% | -24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 45.32% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 55.77% | -39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 55.77% | -38.46% |