Сравнение EFZ с BITO
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -10.01%/yr vs 18.00%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -29.93%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.42% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EFZ and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFZ
BITO
Сравнение EFZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.80 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.35 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BITO
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.86% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -53.10% | +36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -53.10% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -51.67% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -36.86% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 31.28% | -21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 12.79% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 34.39% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 44.08% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 55.02% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 55.02% | -37.86% |
Сравнение комиссий EFZ и BITO
И EFZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BITO
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BITO в 71.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.79%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 18.00% vs -10.01% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 18.00% return vs -10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 4.04% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор