Сравнение EFZ с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
EFZ и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.48% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 19.74%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и BERZ
И EFZ, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск
EFZ
BERZ
Сравнение EFZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.88 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.66 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и BERZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BERZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BERZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.46% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -89.01% | +58.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -99.28% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -70.50% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 78.74% | -57.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BERZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 29.36% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 61.12% | -48.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 94.14% | -75.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 92.55% | -76.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 92.55% | -75.24% |