Сравнение EFZ с BERZ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -11.11%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $149.81K | $223.22K | $373.31K |
Сравнение доходности по годам EFZ и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.33% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between EFZ and BERZ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between EFZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск
EFZ
BERZ
Сравнение EFZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.97 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.51 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BERZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -99.80% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -82.07% | +64.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -98.87% | +61.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -99.77% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -72.48% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 53.65% | -43.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BERZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 37.85% | -34.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 72.82% | -58.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 88.13% | -71.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 93.29% | -76.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 93.29% | -76.17% |
Сравнение комиссий EFZ и BERZ
И EFZ, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BERZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BERZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, EFZ leads with -11.11% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -11.11% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for BERZ.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор