Сравнение EFZ с BERZ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -10.01%/yr vs -74.69%/yr for BERZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
BERZ
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -55.66%
- 6 месяцев
- -53.62%
- 1 год
- -80.66%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -1.33% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -55.66% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between EFZ and BERZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between EFZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск
EFZ
BERZ
Сравнение EFZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.56 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BERZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.80% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -84.60% | +67.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -98.87% | +63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -99.73% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -71.81% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 54.31% | -44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BERZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 34.10% | -28.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 63.77% | -49.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 81.37% | -64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 92.80% | -75.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 92.80% | -75.64% |
Сравнение комиссий EFZ и BERZ
И EFZ, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BERZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BERZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.10%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.01% vs -74.69% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.01% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for BERZ.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор