PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VWO

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.62%/yr vs 8.63%/yr for VWO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 9.39%, а VWO немного ниже – 9.10%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.63% соответственно.

EFV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.00%
1 год
25.83%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.62%

VWO

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.39%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.10%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between EFV and VWO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.78

The correlation between EFV and VWO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и VWO

Секторы
EFV
VWO

Финансовые услуги

37.7%
16.9%

Промышленность

10.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.2%

Здравоохранение

7.4%
3.4%

Энергетика

6.8%
3.6%

Сырьевые материалы

6.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.6%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.7%

Технологии

3.0%
31.6%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
VWO
16.9%

Промышленность

EFV
10.4%
VWO
6.9%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
VWO
3.2%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VWO
3.4%

Энергетика

EFV
6.8%
VWO
3.6%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
VWO
7.0%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
VWO
8.6%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
VWO
2.4%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VWO
5.7%

Технологии

EFV
3.0%
VWO
31.6%

Недвижимость

EFV
2.8%
VWO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EFV vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.29

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.83

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.94

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

6.77

+2.26

EFV vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и VWO

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-67.68%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.17%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-17.37%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-32.12%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-36.39%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.34%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-15.78%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.20%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VWO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.06%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.61%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.82%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.57%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.17%

-1.67%

Сравнение комиссий EFV и VWO

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VWO

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VWO в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.80%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.36%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VWO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (7.06%) compared to EFV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.62% vs 8.63% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.62% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.36% for VWO.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.08% for VWO.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор