PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.62%/yr vs 15.58%/yr for VV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 10.62% против 15.58% соответственно.

EFV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.00%
1 год
25.83%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.62%

VV

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.09%
С начала года
7.51%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.93%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.50%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.39%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.51%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between EFV and VV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.78

The correlation between EFV and VV shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и VV

Секторы
EFV
VV

Финансовые услуги

37.7%
11.0%

Промышленность

10.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Энергетика

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.7%

Коммунальные услуги

5.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Технологии

3.0%
39.5%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
VV
11.0%

Промышленность

EFV
10.4%
VV
7.9%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
VV
4.4%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VV
8.4%

Энергетика

EFV
6.8%
VV
3.2%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
VV
1.5%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
VV
9.7%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
VV
2.0%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VV
10.8%

Технологии

EFV
3.0%
VV
39.5%

Недвижимость

EFV
2.8%
VV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

EFV vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.63

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.26

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.23

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

9.68

-0.65

EFV vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и VV

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-54.81%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.21%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-18.97%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-25.66%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-34.28%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.57%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-6.82%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.12%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.87%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.88%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.59%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.32%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.20%

-0.70%

Сравнение комиссий EFV и VV

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VV

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VV в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.80%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.30%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VV has higher volatility (4.87%) compared to EFV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.58% vs 10.62% for EFV. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.58% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.30% for VV.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.04% for VV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор