PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VIOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 11.17%/yr for VIOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.17% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

VIOO

1 день
0.97%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.70%
6 месяцев
16.50%
1 год
34.47%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		19.70%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between EFV and VIOO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.69

The correlation between EFV and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и VIOO

Секторы
EFV
VIOO

Финансовые услуги

37.3%
16.9%

Промышленность

9.6%
15.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
11.0%

Энергетика

6.8%
5.9%

Сырьевые материалы

6.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Технологии

3.2%
15.5%

Недвижимость

2.7%
7.7%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
VIOO
16.9%

Промышленность

EFV
9.6%
VIOO
15.5%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
VIOO
3.5%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VIOO
11.0%

Энергетика

EFV
6.8%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
VIOO
5.1%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
VIOO
13.4%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
VIOO
2.0%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VIOO
3.6%

Технологии

EFV
3.2%
VIOO
15.5%

Недвижимость

EFV
2.7%
VIOO
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

EFV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.95

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.81

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.95

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

13.34

-3.94

EFV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и VIOO

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-44.15%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.77%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-27.93%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-27.93%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-44.15%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-7.32%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VIOO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.01%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

17.80%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.43%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

23.00%

-5.15%

Сравнение комиссий EFV и VIOO

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VIOO

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VIOO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.14%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VIOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (5.13%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 11.17% vs 10.55% for EFV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 11.17% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.14% for VIOO.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор