Сравнение EFV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EFV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.76% против -1.39% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и TLT
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EFV vs. TLT — Ранг доходности на риск
EFV
TLT
Сравнение EFV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.13 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.10 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.06 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -0.13 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.13 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.37 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EFV и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и TLT
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и TLT
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -48.35% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.23% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -43.70% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -48.35% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -40.23% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -13.62% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.39% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и TLT
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.71% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 6.61% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 11.40% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.88% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.93% | +2.94% |