PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 3.00%/yr for IPOS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EFV charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности EFV и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.00% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between EFV and IPOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.49

The correlation between EFV and IPOS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и IPOS

Секторы
EFV
IPOS

Финансовые услуги

36.9%
9.6%

Промышленность

10.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.7%

Сырьевые материалы

7.5%
5.3%

Здравоохранение

7.2%
16.2%

Энергетика

7.0%
4.9%

Коммунальные услуги

5.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.3%

Технологии

4.3%
42.0%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

EFV
36.9%
IPOS
9.6%

Промышленность

EFV
10.2%
IPOS
15.0%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
IPOS
5.3%

Здравоохранение

EFV
7.2%
IPOS
16.2%

Энергетика

EFV
7.0%
IPOS
4.9%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
IPOS
3.1%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
IPOS
7.1%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
IPOS
0.3%

Технологии

EFV
4.3%
IPOS
42.0%

Недвижимость

EFV
2.5%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

EFV vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.24

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.76

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.83

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

11.58

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EFV и IPOS

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-73.09%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-17.17%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-34.08%

+20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-69.93%

+44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-73.09%

+29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-40.44%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-31.99%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.67%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IPOS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.52%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.05%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

26.45%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

29.41%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

27.19%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

24.13%

-6.27%

Сравнение комиссий EFV и IPOS

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IPOS

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EFV and IPOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.75% vs 3.00% for IPOS. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.75% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.68% for IPOS.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор