PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с EWW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 7.89%/yr for EWW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности EFV и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.89% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Correlation

The correlation between EFV and EWW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.67

The correlation between EFV and EWW shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и EWW

Секторы
EFV
EWW

Финансовые услуги

37.3%
18.1%

Промышленность

9.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%
24.9%

Здравоохранение

7.4%
0.5%

Энергетика

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.5%
23.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.4%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
10.4%

Технологии

3.2%

-

Недвижимость

2.7%
7.7%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
EWW
18.1%

Промышленность

EFV
9.6%
EWW
13.1%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
EWW
24.9%

Здравоохранение

EFV
7.4%
EWW
0.5%

Энергетика

EFV
6.8%
EWW

-

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
EWW
23.7%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
EWW
1.4%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
EWW

-

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
EWW
10.4%

Технологии

EFV
3.2%
EWW

-

Недвижимость

EFV
2.7%
EWW
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Доходность на риск

EFV vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.49

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.12

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.32

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

8.25

+1.15

EFV vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и EWW

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-64.94%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.98%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-31.17%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-31.17%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-53.62%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-3.40%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-18.51%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.96%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

18.46%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

21.76%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.58%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

25.39%

-7.54%

Сравнение комиссий EFV и EWW

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и EWW

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EWW в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EFV and EWW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (6.96%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs EWW's -64.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 7.89% for EWW. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.07% for EWW.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWW is Latin America Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.49% for EWW.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор