Сравнение EFV с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
EFV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.12% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | -2.01% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
EFV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 9.63%
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и DFIV
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
EFV vs. DFIV — Ранг доходности на риск
EFV
DFIV
Сравнение EFV c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.94 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.08 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 13.72 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DFIV
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.00% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DFIV
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -25.42% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.12% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.95% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -4.58% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DFIV
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.81% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.46% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.16% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.71% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.71% | +1.16% |