PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFV is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, EFV returned 23.34%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. EFV charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 17.24%, а DFIV немного ниже – 17.19%.

EFV

1 день
0.10%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
8.19%
С начала года
17.24%
1 год
33.51%
3 года*
23.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.57%
Всё время*
6.18%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF
$251.87M$314.96M$399.22M

Сравнение доходности по годам EFV и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		17.24%42.22%5.35%18.85%-5.22%-0.74%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between EFV and DFIV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between EFV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и DFIV

Секторы
EFV
DFIV

Финансовые услуги

38.8%
34.3%

Промышленность

10.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.2%

Здравоохранение

7.6%
5.4%

Энергетика

6.2%
14.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.3%

Сырьевые материалы

6.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.0%

Технологии

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

EFV
38.8%
DFIV
34.3%

Промышленность

EFV
10.0%
DFIV
9.8%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.8%
DFIV
5.2%

Здравоохранение

EFV
7.6%
DFIV
5.4%

Энергетика

EFV
6.2%
DFIV
14.1%

Коммунальные услуги

EFV
6.1%
DFIV
2.3%

Сырьевые материалы

EFV
6.0%
DFIV
10.5%

Потребительский циклический сектор

EFV
5.6%
DFIV
9.7%

Коммуникационные услуги

EFV
4.1%
DFIV
4.0%

Технологии

EFV
3.1%
DFIV
3.1%

Недвижимость

EFV
2.7%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с FIVAEFV с VOOEFV с DFIVXEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

EFV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.61

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.74

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

14.50

-2.97

EFV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и DFIV

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-25.42%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.66%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.72%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-4.36%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DFIV

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.48%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.48%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.84%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.53%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.53%

+0.93%

Сравнение комиссий EFV и DFIV

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DFIV

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.48%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFV and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (3.75%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 23.34% for EFV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.57% for DFIV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор