PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 10.13%/yr for VEA. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EFU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -19.70% против 10.13% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EFU and VEA is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.96

The correlation between EFU and VEA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EFU vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.06

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.84

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.77

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.82

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.06

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.59

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.25

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EFU и VEA

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-60.68%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-11.63%

-22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-13.45%

-50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-29.71%

-45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-35.73%

-54.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.66%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-13.29%

-73.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

2.98%

+17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и VEA

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.49%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

13.32%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

15.64%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

16.54%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

17.35%

+16.84%

Сравнение комиссий EFU и VEA

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и VEA

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EFU and VEA have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs -19.70% for EFU. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.61% for VEA.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор