Сравнение EFU с USD
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.49%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.49% против 55.77% соответственно.
EFU
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -10.63%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -19.49%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам EFU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.54% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between EFU and USD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.61 |
The correlation between EFU and USD shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. USD — Ранг доходности на риск
EFU
USD
Сравнение EFU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.06 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.80 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и USD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -88.63% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -31.80% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -64.46% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -77.85% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -77.85% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -27.44% | -71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -32.24% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 12.44% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 29.85% | -21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 58.53% | -30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 71.17% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 78.27% | -44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 70.11% | -36.55% |
Сравнение комиссий EFU и USD
И EFU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и USD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.91% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and USD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -19.49% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.37% for USD.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор