PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-4.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.24% против 50.94% соответственно.


EFU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-10.05%
1 год
-34.74%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-19.24%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий EFU и USD

И EFU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

1.89

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

2.43

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.65

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

12.68

-13.54

EFU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.89

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.74

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.41

-0.84

Корреляция

Корреляция между EFU и USD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и USD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.74%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EFU и USD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-88.63%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-31.80%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-77.85%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-77.85%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-20.39%

-78.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-32.60%

-54.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.48%

11.67%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 14.58%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

21.33%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

48.69%

-26.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

77.08%

-41.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

76.21%

-43.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

68.83%

-34.85%