PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -18.85%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -18.85% против 58.18% соответственно.

EFU

1 день
6.50%
1 месяц
5.72%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-26.08%
3 года*
-22.46%
5 лет*
-14.21%
10 лет*
-18.85%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-11.73%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EFU and USD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between EFU and USD shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EFU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.10

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.98

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

6.21

-6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

17.82

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

3.10

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.81

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.84

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.46

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EFU и USD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-88.63%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-31.80%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-64.46%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-77.85%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-77.85%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-21.89%

-77.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-32.34%

-54.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

11.06%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 10.61%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

27.63%

-17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

50.45%

-23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

63.70%

-32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

76.91%

-43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

69.45%

-35.19%

Сравнение комиссий EFU и USD

И EFU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и USD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.11%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EFU and USD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to EFU (10.61%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -18.85% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.27% for USD.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор