Сравнение EFU с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EFU и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -4.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.24% против 50.94% соответственно.
EFU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- -34.74%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -15.23%
- 10 лет*
- -19.24%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и USD
И EFU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. USD — Ранг доходности на риск
EFU
USD
Сравнение EFU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.89 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 2.43 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.65 | -5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.68 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.89 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.41 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EFU и USD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и USD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.74% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и USD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -88.63% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -31.80% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -77.85% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -77.85% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -20.39% | -78.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -32.60% | -54.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 11.67% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 14.58%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.33% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 48.69% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 77.08% | -41.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 76.21% | -43.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 68.83% | -34.85% |