PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -19.49% против 55.77% соответственно.


EFU

1 день
1.57%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-10.63%
С начала года
-16.54%
1 год
-29.30%
3 года*
-22.08%
5 лет*
-16.05%
10 лет*
-19.49%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-16.54%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EFU and USD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between EFU and USD shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

EFU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.06

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.80

-9.14

EFU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и USD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-88.63%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-31.80%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-64.46%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-77.85%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

-77.85%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-27.44%

-71.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-32.24%

-54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

12.44%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

29.85%

-21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

58.53%

-30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

71.17%

-38.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

78.27%

-44.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

70.11%

-36.55%

Сравнение комиссий EFU и USD

И EFU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и USD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности USD в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.91%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


EFU and USD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -19.49% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.37% for USD.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор